天凯量化交易信托的风控_优先级和劣后级 - 优保多视角 - 深圳市丰岩凯益财富管理有限公司

天凯量化交易信托的风控_优先级和劣后级

优保多

天凯量化交易信托的特点:

1,轻量化。最低申购金额2万美元。

2,周期短。一年期。

3,保本保息。每月派息0.9%,年固定收益10.8%

详细产品介绍链接:天凯量化交易信托


天凯量化交易信托的风控:

  • 3.3:1优先劣后级.天凯每一期规模为500万美元,该资金到位前需先募集150万劣后级资金,500:150=3.3:1 ,劣后级资金不参与交易,只做为兜底资金。

  • 平仓线15%

  • 如亏损15%,500万x15%=75万;客户确定收益10.8%=500万x10.8%=54万。投资亏损+客户收益合计:75万+54万=129万。150万的兜底资金完全可以承担。

  • 关于劣后级资金。劣后级资金来自机构投资者,并先于优先级资金到位。

  • 为什么会有劣后级参与?团队十多年来平均年收益在30%以上:500万x30%=150万。扣除给付优先级投资者的54万,再扣除团队费用,尚有80万左右盈余归劣后级所有。80万/150万=53%,劣后投资者有机会获得大于50%的收益。

  • 其它风控,基于量化交易原则并不断优化:小量多笔、视检、多策略。。。